布莱克斯科尔斯期权定价公式

定价公式：C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)

其中:

D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))

D2=D1-σ*T^(1/2)

C—期权初始合理价格

L—期权交割价格

S—所交易金融资产现价

T—期权有效期

γ—连续复利计无风险利率H

σ2—年度化方差

N()—正态分布变量的累积概率分布函数

扩展资料：

理论前驱

1、巴施里耶（Bachelier，1900）

2、斯普伦克莱（Sprenkle,1961）

3、博斯(Boness，1964）

4、萨缪尔森（Samuelson,1965）

定价方法

（1）Black—Scholes公式

（2）二项式定价方法

（3）风险中性定价方法

（4）鞅定价方法等

参考资料：百度百科-布莱克-斯科尔斯期权定价模型

布莱克斯科尔斯期权定价模型    bs期权定价模型    期权定价模型    期权定价的二叉树模型    期权定价模型公式    期权定价公式    二叉树期权定价模型    股票定价模型    实物期权定价模型    二叉树期权定价例题    capm模型公式    capm模型的贝塔值