股票指数期货套期保值比率是什么？

套期保值比率（Hedge Ratio）指的是为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中，投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此，投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样，在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值，投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系，进而确定保值比率。影响股指期货价格的主要因素,套期保值的作用,期权的时间价值怎么计算,期权的内在价值和时间价值,套期保值比率,股票指数期货,股指期货套期保值,卖出套期保值,影响期权价格的因素,期权价格影响因素,外汇套期保值是什么意思,期权套期保值