一张期权合约不是就一个行权价格吗，为什么合约里要设置行权间距，而不是一个确定的价？

一张期权合约本来就是只有一个行权价格（行权价格在合约代码上就体现了），和行权间距无关。

比如铜期权50000元以上的行权间距是1000元/吨，那么它在售的期权合约（以11月看涨的期权合约为例）就包括：

CU2011C50000，CU2011C51000，CU2011C52000，CU2011C53000。。以此类推。

而每一张期权合约的行权价格都是确定的，分别是50000元/吨，51000元/吨，52000元/吨。。以此类推。

至于为啥要设置行权间距，一方面是为了促使成交的最大化；另一方面卖给你期权的机构自身也要控制风险。毕竟对你来说，期权风险有限（最多损失期权费）、收益理论无限；但对卖期权的机构来说，收益有限（就是赚期权费）、风险理论无限。

当标的股票发生现金分红时对备兑持仓的,小李是期权的一级投资者,实值认购期权在到期时投资者不进行行权,买入股票看跌期权的最大损失为,下列哪一项不属于买入认沽期权的作用,一级投资者进行保险策略的开仓要求是,列举常见的持续整理形态,行权价格高于标的市场价格的认沽期权是,股票期权合约调整的主要原则为,实值认沽期权在到期时投资者不进行行权,买入跨式组合在哪种情况下能获利,股票的当前市价与公司权益的每股账面价值的比率是