期货套期保值怎么算

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时间：2022-05-12 12:01:05

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期货套期保值怎么算?对于你的问题，回答如下：当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之则越少。现在现货的价值是5.22亿美元希望期货对冲的价值也是5

对于你的问题，回答如下：

当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之则越少。

现在现货的价值是5.22亿美元

希望期货对冲的价值也是5.22亿美元

S&P500指数期货的点值是50美元

需要的合约数就=0.9×0.522b/2300×50=4540

也就是要4540手S&P500指数期货的空单才可以完成套期保值。

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