求期货交易案例分析题

1.
4月份基差 -100 有题中的 交易中确定基差也是 -100 所以实现完全套期保值。

2.
①:预期价差将缩小，进行卖出套利，卖出(价格较高一边)大豆期货合约，买入豆粕期货合约。
②:
(1)从价差分析:2月份价差800元/吨 ; 4月份价差500元/吨 价差缩小了300元/吨 即盈利为300元/元

(2)对冲:大豆合约亏损 = 2400 - 2300 = 100元/吨
豆粕合约盈利 = 1900 - 1500 = 400元/吨
最终总盈利 = 400 - 100 = 300元/吨期货交易案例分析,期货交易案例,玉米期货交易策略案例分析,远期交易案例,玉米期货交易策略案例分析答案,套期保值案例分析,期货基础知识题库,点价交易案例,期货交易的特征,期货交易的特点,期货案例,期货交易基础知识测试